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タートルスープって [ワンポイントレッスン]

毎度お越しくださりありがとうございます。

タートルスープってなんですかと、よく聞かれるようになりましたので、書いておくようにしますね。

図解入りで、くわしく書いてあるところがありました。こちらです

冗談です・・・( e‸e)

タートルスープのお話の前に、その由来であるタートルズについて触れておきます。
4匹の架空の忍者のグループで
リチャード・デニスが、同僚のウィリアム・エックハートと“トレーダーは養成することが可能かどうか”で賭けをした。このとき、2人が養成したトレーダーの一団がタートルズである。」 だそうです。

投資家集団タートルズ の手法は単純に言いますと
「20日間の高値超えたら買いのち、10日間の安値割ったら決済」なんですね。
実際、勝率は良くないですが当たると大きいんです。

ってことで、有名になったこの手法の逆手を取ってやろうって手法が出てきます。
それがタートルスープです。

<タートル・スープ>

ルールを”魔術師リンダ・ラリーの短期売買入 PanRolling"からそのまま引用します。

買いのルール(売りのルールはその逆)

1.今日、今日を含めた過去20日間の最安値を更新しなければならない。安ければ安いほどよい。

2.前回の過去20日間の最安値は、少なくとも今日を含めて4営業日よりも前(今日も数に入れて4営業日前)に生じてなければならない。これは大変重要である。

3.マーケットが前回の過去20日間の最安値を下回ったあと、その前回の過去20日間の最安値から5~10ティック上に逆指値の買い注文を置いて仕掛ける。この逆指値の買い注文は、今日のみ有効である。

4.逆指値の買い注文が通った場合、即座に今日の安値の1ティック下に、取り消すまで有効な損切りのための逆指値の売り注文(損切り注文)を置く。

5.ポジションが利に乗った場合、その含み益をマーケットに返さないために、手仕舞いの逆指値注文を利益確保のために上げていく。これらのトレードは、 2~3時間程度で終了することもあれば、数日に及ぶこともある。ボラティリティと過去20日間の高値や安値付近のノイズによって、各々のマーケットは異 なった動きをする。

6.再仕掛けのルール、もしトレードの1日目、もしくは2日目で損切りになれば、最初に仕掛けた価格のレベルで(1日目と2日目のみ)、再び逆指値の買い注文を置いて仕掛け直してもよい。こうすることで、小額でも利益を取り戻せる可能性があるはずである。

ややこしいのでチャート上に書いてみました。
チャートは昨年のソフトバンク(9984)です。
タートルスープ.png

素晴らしいトレンドフォロー派はめ込みですね(^^;)
ロスカット狩りと言いますか・・・

とりあえず、タートルスープで利が乗ったら、別ルールで逆の仕掛け場面がでるまで放置でも良いかもしれません。
それと、このルールの仕掛けの素晴らしいところは「ロスカットのポイントがはっきりしている」ことです。

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